欧洲期权价格计算器

快乐原则 · 发表于 2010-5-12 22:37

本帖最后由爱疯于 2013-4-26 10:55 编辑 【分享】 只能计算欧洲期权价格（两种--买权 call；卖权 put）。
这个模型有7个变量，股票当前价格（S），期权执行价格（X），股票价格波动率（standard deviation), 无风险利率（rf），股息收益率（q），期权执行期限（T），时间区间（n）。
考虑了股息收益率，并可任意选择时间的分区次数。
不好意思，英文的内容，不过大家可以看看编码：）

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枯禅 · 发表于 2010-5-12 22:40

谢谢分享,但不懂什么是欧洲期权价格

那么的帅 · 发表于 2010-5-12 22:51

[em17]

快乐原则 · 发表于 2010-5-12 23:02

呵呵，欧洲式期权就是只能在期权到期日行使的期权。比如说，你买了一个买方期权，就是说买的是一个权力去购买某种商品（比如：大豆，石油等）。期权到期那天，你才可以行使权利。但你也可以不行使权利。比如：你买了一个购买石油的期权，现在石油价格是100美元一桶，你担心石油价格会在一年后涨到200美元，你花费了10美元买了一个期权合同（合同上标明你的权利是在一年后的今天，可以用150美元的价格买石油）。这个是投机的一种工具。如果一年后，石油真得涨到150美元以上，那你就可以行使购买的权利。因为你可以以150美元，低于市场的价格来购买。注意：你买的是权利，你当然可以不行使你的权利。当石油价格没有超过150，甚至低于今天的价格，你就可以放弃买权。你损失的也仅仅是购买期权的10美元。与欧洲式期权对应的是美国式期权。美式期权可以在购买后，与到期日之间的任何时间内行驶权利。

如意宝珠 · 发表于 2010-5-13 16:00

谢谢分享,怎么购买欧洲期权？

飞云楼主 · 发表于 2010-5-16 16:03

谢谢分享

huang1982wei · 发表于 2010-5-16 16:12

好好学习[em01]

dhualee · 发表于 2010-5-20 21:54

谢谢，vba在金融上的运用是个很大的范围还需要更多的关注

quileter · 发表于 2010-6-1 17:15

正好想看看呢

hc89717 · 发表于 2010-6-2 15:57

god good good

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